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21.
线性分式规划最优解集的求法 总被引:5,自引:0,他引:5
薛声家 《应用数学与计算数学学报》2002,16(1):90-96
本文使用多面集的表示定理,导出了线性分式规划最优解集的结构,并给出确定全部最优解的计算步骤。 相似文献
22.
We consider some Sobolev-type spaces and obtain a necessary and sufficient condition for their embedding in a Lebesgue space. 相似文献
23.
24.
We extend the matrix version of Cochran's statistical theorem to outer inverses of a matrix. As applications, we investigate the Wishartness and independence of matrix quadratic forms for Kronecker product covariance structures. 相似文献
25.
Suppose μ is a Radon measure on ℝ
d
, which may be non doubling. The only condition assumed on μ is a growth condition, namely, there is a constant C0>0 such that for all x∈supp(μ) and r>0, μ(B(x, r))⪯C0rn, where 0<n⪯d. We prove T1 theorem for non doubling measures with weak kernel conditions. Our approach yields new results
for kernels satisfying weakened regularity conditions, while recovering previously known Tolsa’s results. We also prove T1
theorem for Besov spaces on nonhomogeneous spaces with weak kernel conditions given in [7]. 相似文献
26.
Jeannette H. C. Woerner 《商业与工业应用随机模型》2005,21(1):27-44
In the framework of stochastic volatility models we examine estimators for the integrated volatility based on the pth power variation (i.e. the sum of pth absolute powers of the log‐returns). We derive consistency and distributional results for the estimators given high‐frequency data, especially taking into account what kind of process we may add to our model without affecting the estimate of the integrated volatility. This may on the one hand be interpreted as a possible flexibility in modelling, for example adding jumps or even leaving the framework of semimartingales by adding a fractional Brownian motion, or on the other hand as robustness against model misspecification. We will discuss possible choices of p under different model assumptions and irregularly spaced data. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
27.
28.
29.
For an arbitrary bounded closed set E in the complex plane with complement Ω of finite connectivity, we study the degree of convergence of the lemniscates in Ω. 相似文献
30.
林正炎 《数学物理学报(B辑英文版)》2003,23(3)
Let {X_n, n≥1} be a strictly stationary sequence of random variables, whichare either associated or negatively associated, f(·) be their common density. In this paper,the author shows a central limit theorem for a kernel estimate of f(·) under certain regularconditions. 相似文献